Hace cinco años, el modelado de catástrofes (CAT) era relativamente desconocido. Hoy en día, el modelado CAT para huracanes y terremotos se está convirtiendo rápidamente en la norma en la suscripción de propiedades, para catástrofes que pueden destruir negocios que de otro modo serían estables. Los modelos CAT comercialmente viables comenzaron a surgir solo en el último cuarto de siglo. Anteriormente, se emplearon métodos rudimentarios para estimar pérdidas catastróficas, ya que los datos históricos de pérdidas eran escasos para eventos de baja frecuencia, alta gravedad y técnicas actuariales estándar inadecuadas.
El modelado CAT es la práctica de utilizar la potencia informática para representar matemáticamente las características físicas de las catástrofes. Dominante Modelos CAT en uso son AIR Worldwide (AIR), Risk Management Solutions (RMS) y EQECAT. Estos modeladores desarrollan modelos probabilísticos que ayudan a las organizaciones a prepararse para los impactos financieros de las catástrofes. Las (re) aseguradoras, las agencias de calificación, los gestores de riesgos y los corredores licencian modelos de estas firmas.
Fueron los tamaños de pérdida sin precedentes experimentados durante el huracán Andrew en 1992 los que expusieron las deficiencias en el antiguo enfoque actuarial para cuantificar las pérdidas por gatos. Cuando golpeó el huracán, AIR envió rápidamente un fax a sus clientes estimando las pérdidas del modelo en exceso de $ 13 mil millones. Meses después, el servicio Property Claims informó una pérdida real de la industria de $ 15.5 mil millones. Las pérdidas afectaron duramente al mercado, lo que provocó la insolvencia de 11 aseguradoras. Posteriormente, la adopción de modelos de catástrofes creció rápidamente, convirtiéndose en una base más sofisticada y confiable para la evaluación del riesgo de catástrofes.
Los modelos CAT están diseñados para identificar ubicaciones donde es probable que ocurran eventos futuros, probabilidad de intensidad, rangos de daños estimados y pérdidas aseguradas por eventos futuros. Los factores que evitan el uso de métodos tradicionales incluyen: paisajes de exposición en constante transformación, nuevas propiedades en áreas de alto riesgo y cambios en los materiales y diseños de construcción. fexibles Combine información histórica de desastres con datos demográficos, de construcción (edad, tipo y uso), científicos y financieros actuales para determinar el costo potencial de catástrofes para áreas geográficas específicas.
El proceso de desarrollo de modelos CAT es complejo y se basa en la experiencia de una amplia gama de disciplinas, incluidos meteorólogos, sismólogos, geólogos, ingenieros, matemáticos y actuarios. Los modelos CAT proporcionan una amplia gama de resultados, por ejemplo, curvas de probabilidad de excedencia, estimaciones de pérdidas en tiempo real y tablas de pérdidas.
Las aseguradoras utilizan modelos CAT para la suscripción y la fijación de precios. Los modelos evalúan el riesgo en una cartera de exposición, guiando la estrategia de suscripción y las decisiones de reaseguro. Ayuda a los reaseguradores y corredores a fijar el precio y estructurar los contratos, mientras que los inversores en bonos lo utilizan para fijar el precio y estructurar los bonos catastróficos. Algunos reguladores permiten que las aseguradoras utilicen modelos CAT en la presentación de tarifas para la fijación de precios.
La severidad sin precedentes de las tormentas durante las temporadas de huracanes 2004-05 llevó a los modeladores CAT a enfrentar críticas por subestimar las pérdidas. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un enfoque único para todos y existen diferentes enfoques, cada uno de los cuales utiliza diferentes supuestos, entradas de datos y algoritmos computacionales.
Como en la mayoría de los seguros, nuevas tecnologías están haciendo mella en el modelado CAT. Xceedance, un proveedor global de consultoría y servicios de seguros, ofrece servicios de modelado de catástrofes bajo demanda, utilizando el marco abierto de modelado de pérdidas de Oasis. Permite a las empresas de modelado de catástrofes globales y regionales implementar modelos en la plataforma Oasis, al tiempo que ofrece servicios de modelado a pedido a la industria de seguros sin requisitos de licencia anual y la flexibilidad para elegir modelos de peligro de su comunidad de proveedores de modelos expertos.
La industria del modelado CAT también se está moviendo constantemente hacia un mayor uso de la IA, un cambio radical con respecto a su enfoque en las técnicas estadísticas tradicionales. En los enfoques asistidos por datos, los modelos físicos simulan los procesos subyacentes. Estos usos están surgiendo en organizaciones como Cytora y Reask. Varias asociaciones han evolucionado vinculando a los transportistas con insurtechs, por ejemplo, la reaseguradora global Scor con insurdata y KatRisk.
A pesar del uso generalizado de modelos CAT, como ocurre con los modelos financieros, no es una ciencia exacta. Pero a medida que aumenta la probabilidad de catástrofes extremas inducidas por el clima, los modelos CAT crecerán como un componente vital de las cajas de herramientas de gestión de riesgos para (re) aseguradoras.
Obtienes 3 artículos gratuitos en Daily Fintech. Después de eso, deberá convertirse en miembro por solo US $ 143 al año (= $ 0.39 por día) y obtener todo nuestro contenido nuevo y nuestros archivos y participar en nuestro foro.
PlatoAi. Web3 reinventado. Inteligencia de datos ampliada.
Haga clic aquí para acceder.
